در بررسی گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار طی آبان ماه سال جاری مشخص شد / کاهش ارزش خرید سهام در مقابل فروش آن توسط سهامداران حقیقی

گزارش عملکرد بازار اوراق بهادار طی آبان ماه سال جاری با محوریت بررسی متغیر‌هایی همچون روند شاخص کل بورس، حجم و ارزش معاملات، ارزش بازار سهام، تعداد نماد‌های متوقف و بازگشایی شده، میزان افزایش سرمایه شرکت‌ها، میزان و ارزش معاملات سهامداران حقیقی و حقوقی و نیز نماگر‌های بازار سرمایه در کنار برخی دیگر از فاکتور‌ها منتشر شده تا میزان افزایش یا کاهش این متغیر‌ها طی معاملات ماه گذشته مشخص شود.

کاهش 286 واحدی شاخص کل و افزایش یک‌درصدی ارزش بازار سهام

براساس اطلاعات موجود، شاخص کل بورس طی 20 روز معاملاتی آبان ماه سال جاری نسبت به مهر ماه همان سال با کاهش حدود 286 واحدی مواجه شده و در نهایت از 63‌هزار و 175 واحد به 62‌هزار و 889 واحد کاهش یافته که این روند طی دوره مذکور بازدهی کمتر از یک‌درصدی را برای شاخص کل بورس به ثبت رسانده است. همچنین ارزش بازار سهام طی آبان ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن حدود یک‌درصد افزایش یافته و از 271‌هزار و 436‌میلیارد تومان به 272‌هزار و 980‌میلیارد تومان رسیده است.

کاهش حجم و ارزش معاملات

حجم سهام دادوستد شده نیز در مدت مورد بررسی با افت 11‌درصدی از 9‌هزار و 212‌میلیون سهم به 8‌هزار و 235‌میلیون سهم تقلیل یافته و در پی آن ارزش معاملات سهام با کاهش 10‌درصدی به 14‌هزار و 535‌میلیارد ریال رسید.

همچنین دفعات معاملات سهام در آبان‌ماه امسال معادل 585‌هزار دفعه محاسبه می‌شود که این رقم نسبت به مهر ماه سال جاری با کاهش 8درصدی همراه بوده است.  حال آنکه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه به ترتیب برابر با 660میلیون سهم و یکهزار 286‌میلیارد‌ریال بوده است.

ارزش معاملات خرد و بلوکی سهامداران حقوقی و حقیقی

براساس معاملات خرد و بلوکی در ماه گذشته نیز در حالی ارزش سهام خریداری شده توسط اشخاص حقوقی حدود 12‌هزار و 993‌میلیارد ریال معادل 64‌درصد از کل خرید‌ها محاسبه می‌شود که ارزش سهام فروخته شده توسط این گروه از سهامداران حدود 12‌هزار و 542‌میلیارد ریال معادل 61درصد از کل سهام فروخته شده است.

از این رو، سرمایه‌گذاری خالص سهامداران حقوقی طی معاملات آبان‌ماه سال 94مبلغ 452‌میلیارد ریال محاسبه می‌شود. حال آنکه میزان خرید سهام توسط اشخاص حقیقی 35‌درصد از کل ارزش خرید‌ها و میزان فروش سهام توسط آنها حدود 38‌درصد از کل ارزش سهام فروخته شده، است.

تعداد روز‌های معاملاتی

تعداد روزهای معاملاتی در آبان ماه امسال 20‌روز و در عین حال تعداد روز‌های معاملاتی آبان ماه سال گذشته 18 روز بوده است. همچنین طی آبان‌ماه امسال تعداد روز‌های معاملاتی که شاخص کل بورس روند مثبتی را سپری کرده‌اند، 12 روز بوده که این رقم طی آبان ماه سال گذشته نیز به همین تعداد بوده است.

افزایش ارزش اسمی و نسبت پی بر‌ای بازار سهام

بررسی روند نماگر‌هایی همچون ارزش بازار، ارزش اسمی، ارزش بازار به ارزش اسمی، متوسط نسبت پی بر‌ای بازار سهام و گردش معاملات طی آبان‌ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته حاکی از آن است که ارزش اسمی و متوسط نسبت پی بر‌ای بازار در مدت مذکور با افزایش همراه بوده و در مقابل آن ارزش بازار، ارزش بازار به ارزش اسمی و گردش معاملات با کاهش مواجه شده‌اند. (جدول 1)

توقف و بازگشایی نماد‌ها
92 نماد معاملاتی فعال در بورس طی آبان ماه امسال متوقف شده و 91نماد نیز مورد بازگشایی قرار گرفته است. حال آنکه طی مدت مشابه سال گذشته تعداد52 نماد متوقف و 64 نماد معاملاتی نیز به تابلوی معاملات بورس بازگشته‌اند.

وضعیت نماد‌ها به تفکیک بازار

طی ماه گذشته در بازار اول بورس تعداد 109 نماد در حال معامله بودند و در مقابل 11 نماد بسته است.همچنین در بازار دوم نیز 178 نماد باز و 20نماد بسته بودند. براین‌اساس در مجموع 287 نماد فعال در بازار بورس مورد معامله قرار می‌گرفتند و 31نماد نیز ممنوع‌المعامله بودند.

مقایسه شاخص کل، ارزش بازار و معاملات آبان نسبت به مهر ماه سال 94

بررسی متغیر‌هایی همچون شاخص کل بورس، شاخص قیمت (مالی)، شاخص قیمت (صنعت)، حجم کل معاملات سهام و حق تقدم، ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم، دفعات کل، حجم و ارزش معاملات نرمال، ارزش بازار و نسبت پی بر‌ای بازار سهام طی آبان ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن بیانگر این موضوع است که شاخص قیمت (صنعت)، ارزش بازار و نسبت پی با رشد حدود یک‌درصدی همراه بوده و مابقی متغیر‌ها طی این مدت روند کاهشی را پشت سر گذاشته‌اند.

روند ماهانه افزایش سرمایه شرکت‌ها

از ابتدای سال 94 تا پایان آبان ماه همان سال شرکت‌های فعال در بورس در مجموع حدود 96‌هزار و 805‌میلیارد ریال افزایش سرمایه دادند که حدود 77 هزار‌میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و مابقی آن یعنی مبلغ 20 هزار‌میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته‌ها و صرف سهام تامین شده است. همچنین از 36 هزار‌میلیارد ریال افزایش سرمایه مجموعه‌های بورسی طی آبان ماه امسال حدود 86‌درصد از آن از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران فراهم شده است.

روند معاملات نرمال به تفکیک حقیقی و حقوقی

از ابتدای امسال تا ماه گذشته ارزش سهام خریداری شده توسط سهامداران حقوقی حدود 105‌هزار و 796‌میلیارد ریال و ارزش سهام فروش رفته از سوی این گروه از سهامداران مبلغ 108‌هزار و 617‌میلیارد ریال محاسبه می‌شود. همچنین سهامداران حقیقی طی این مدت حدود 102‌هزار و 290‌میلیارد ریال سهم خریداری کرده‌اند و در مقابل فروش سهام توسط آنها ارزشی به مبلغ بیش از 99هزار‌میلیارد ریال را در بورس رقم زده است.

بر این اساس طی این مدت ارزش فروش حقیقی‌ها بیش از فروش آنها بوده و از ابتدای امسال تنها در معاملات ماه‌های فروردین، اردیبهشت و تیر ارزش خرید سهامداران حقیقی بیش از فروش آنها بوده و این گروه از فعالان بازار سرمایه فقط در ماه‌های مذکور به خرید سهام نسبت به فروش آن تمایل بیشتری داشتند. 

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه